《风险管理》课程感想

通过这一周风险管理的课程，我认识到商业银行风险的主要类别有信用风险，市场风险，操作风险，流动性风险，国别风险，声誉风险，法律风险，战略风险，针对这些风险，商业银行要对其进行识别并控制，实现各项业务的全程化风险管理。
商业银行风险管理的策略
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为五种：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。
　　 一、风险分散
　　 1含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。
　　 2实现手段：根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一借款人。商业银行通过资产组合管理或与其他银行组成银团贷款，使自己的授信对象多样化，分散和降低风险。实现授信多样化，借款人的违约风险可以视为相互独立的，降低了整体风险。多样化投资分散风险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同时，风险分散策略是有成本的，主要是分散过程中增加的各项交易费用，但与集中承担风险可能造成的损失比，风险分散策略成本的支出是值得考虑的。
　　二、风险对冲(eg.做空黄金期货)
　 1.含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
　 2.实现手段：自我对冲和市场对冲。
　　自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;
　　市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
　　由于信用衍生产品不断创新发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域
三、风险转移（eg.资产证券化）
　 1.含义：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
　 2.实现手段：保险转移和非保险转移。
　　　　四、风险规避
1.含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
　 2.风险规避主要通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
　 3.实现手段：没有风险就没有收益。规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为风险管理的主导策略。
　　五、风险补偿
1.含义：指商业银行在所从事的业务活动造成实质损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
　 2.主要作用：对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
　 3.实现手段：商业银行可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过价格调整获得合理的风险回报。
　　随着我国金融机构改革日渐深入，商业银行成为国家经济和金融体系的中流砥柱，银行业实现稳健运行是国民经济保持健康发展的重要保障。所以对于每一家商业银行来说，风险管理显得尤为重要。商业银行是否愿意承担风险，能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。